K线之外第77章 优化与妥协

问题根结找到战斗才真正开始。

“雨算法”工作室变成了一个奇特的联合指挥部。

白板的一边依旧写满了林小雨那些天书般的数学公式和算法逻辑；而另一边则被柯景阳画上了清晰的表格罗列着券商的各项费率明细、不同档位的交易成本测算甚至还有根据历史成交量估算的流动性阈值。

两人分工明确。

林小雨负责主攻滑点模型。

她不再追求那个虚无缥缈的“理论最优价”而是深吸一口气向现实做出了巨大的妥协。

她开始笨拙地在策略中引入滑点成本预估。

根据股票的历史波动率和实时买卖盘挂单量动态估算每一次交易可能产生的滑点并将其作为一个硬性成本从预期利润中扣除。

只有预期利润能够覆盖“滑点成本+最低佣金”的交易才会被触发。

同时她增加了一个流动性预警模块。

像王叔教柯景阳“择时”一样她的算法也开始了“择股”和“择时”。

自动避开那些买卖挂单稀薄、容易产生巨大冲击成本的“流动性洼地”只在市场交投活跃、深度充足的时段和标的上运行。

柯景阳则扮演了风控官和成本会计的角色。

他一丝不苟地复核每一笔模拟交易的成本计算确保那该死的“5元刺客”无所遁形。

他甚至提出将“单笔预期净利润必须大于5元”作为一个硬性风控条件写进策略粗暴但有效。

这是一个不断试错、不断争吵、又不断妥协的过程。

“这个滑点预估参数太保守了！会错过一半以上的信号！”林小雨看着回测结果策略的触发频率大幅下降有些急躁。

“但剩下的那一半至少是实盘能够赚到钱的。

”柯景阳指着屏幕上的夏普比率“你看虽然收益率下降了但这个值稳定多了。

王叔说先求不败。

” “可是…” “没有可是活下去最重要。

” 林小雨看着他异常认真的表情那句王叔的口头禅从他嘴里说出来带着一种不容置疑的分量。

她咬了咬嘴唇第一次在技术问题上选择了退让。

优化后的策略回测曲线不再那么光彩夺目。

它变得平缓甚至有些“笨拙”收益率从之前惊艳的百分之好几十下降到了一个看似平庸的水平。

但柯景阳指着那根曲线：“你看最大回撤缩小了三分之二。

实盘应该不会和它差得太远了。

” 窗外天色早已漆黑城市的霓虹透过百叶窗在布满公式的白板上投下斑驳的光影。

桌上摆着两桶吃了一半的泡面热气早已散尽。

长时间的脑力消耗让两人都饥肠辘辘也暂时放下了争论。

安静的办公室里只剩下吃面的窸窣声。

忽然林小雨放下一次性的叉子抬起头看着对面同样一脸疲惫的柯景阳。

她的眼神复杂沉默了许久才轻声开口声音里带着一丝不易察觉的感慨： “柯景阳。

” “嗯？”柯景阳从面桶里抬起头嘴角还沾着一点油渍。

“我以前…”林小雨顿了顿似乎有些难以启齿“…总觉得你炒股就知道死扛要么就是听消息傻乎乎的。

” 柯景阳自嘲地笑了笑：“确实挺傻的。

” “但我现在发现”林小雨的目光变得认真起来“你也许不懂那些复杂的模型但你…更懂怎么生存。

” 这句话从一个信奉绝对理性的量化天才嘴里说出来是对柯景阳以及他背后那位垂危导师所秉持的理念的最高的认可。

它不是关于如何赢得最漂亮而是关于如何活到最后。

柯景阳愣了一下随即心里涌起一股暖流冲散了连日的疲惫。

他不好意思地挠了挠头：“都是王叔教的还有…会计的本能吧见不得账算不平。

” 林小雨也微微弯了下嘴角这是她这几天来第一次露出近乎是笑容的表情。

她重新拿起叉子搅动着已经有些发胀的面条轻声说： “嗯。

生存…比什么都重要。

” 这一刻冰冷的算法和温热的泡面蒸汽交织在一起。

理想主义向现实做出了妥协却获得了更坚实的地基。

而两颗曾经因亏损和误解而疏远的心也在共同求存的道路上悄然靠近了一步。

策略完成了初步优化稳健性大增但收益率变得平庸。

这份“妥协”后的策略能否经得起实盘的再次考验？他们二人这临时组成的“生存同盟”又能否持续下去？而王叔的病情已然到了最后关头。

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